报告人: 杨俊锋教授

工作单位: 南京大学

报告时间:5月28日下午3点

报告地点：学院一楼报告厅

报告摘要：

Progressive hedging algorithm (PHA) was originally proposed by Rockafellar and Wets in 1991 for stochastic convex optimization. Recently, it was extended to solving stochastic variational inequality problems by Rockafellar and Sun. It is known that PHA is an application of the proximal point algorithm. In this talk, we establish its connections with the alternating direction method of multipliers and Douglas-Rachford operator splitting method. These results sharpen our understanding to PHA and enable us to consider some extensions.
报告人简介：

杨俊锋，南京大学数学系教授，先后师从中国科学院袁亚湘院士、南京大学何炳生教授、莱斯大学张寅教授。2009年7月起在南京大学数学系工作，主要从事最优化计算方法及其应用研究，开发图像去模糊软件包FTVd, 压缩感知一模解码软件包YALL1, 核磁共振图像复原软件包RecPF等。 2017年获国际华裔数学家联盟最佳论文奖，2016年获中国运筹学会青年科技奖、江苏省工业与应用数学青年奖，2013年获上海运筹学会青年学者论坛论文一等奖，2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，主持国家自然科学基金青年项目与面上项目。目前论文总引次数为4396次，单篇最高1389次。