报告题目：A New Nested Cholesky Decomposition and Estimation for the Covariance Matrix of Bivariate Longitudinal Data

报告人：薛留根教授 北京工业大学

报告时间：12月15日15:00-16:00

报告地点：mk体育官网一楼报告厅

主办单位：mk体育官网

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报告摘要：We propose a nested modified Cholesky decomposition for modeling the covariance structure in multivariate longitudinal data analysis. The entries of this decomposition have simple structures and can be interpreted as the generalized moving average coefficient matrices and innovation covariance matrices. We model the elements of these matrices by a class of unconstrained linear models, and develop a Fisher scoring algorithm to compute the maximum likelihood estimator of the regression parameters. The consistency and asymptotic normality of the estimators are established. Furthermore, we employ the smoothly clipped absolute deviation (SCAD) penalty to select the relevant variables in the models. The resulting SCAD estimators are shown to be asymptotically normal and have the oracle property. Some simulations are conducted to examine the finite sample performance of the proposed method. A real dataset is analyzed for illustration.

报告人简介

薛留根,北京工业大学统计学系主任，1995年破格晋升为教授，2001年批准为博士生导师。主要学术兼职有：中国数学会概率统计学会常务理事，中国现场统计研究会理事及生存分析分会副理事长等。主持完成和在研的国家和省部级科研项目13项，其中5次获国家自然科学基金的资助。出版著作8部（独著6部），其中3部专著。在《Journal of the American Statistical Association》、《Journal of the Royal Statistical Society，Series B》、《The Annals of Statistics》、《Biometrika》等国内外学术期刊上发表学术论文200余篇，其中10篇代表性论文被SCI他引200余次 3篇属高被引论文。获省部级科技奖3项，其中教育部自然科学奖二等奖1项，获全国统计科学研究优秀成果奖一等奖和二等奖各1项。已招收研究生65人，其中博士研究生20人，硕士研究生45人；指导的研究生中1人获北京市优秀博士学位论文及全国优秀博士学位论文提名奖，1人获全国统计科学研究优秀成果博士学位论文二等奖。